Построим торговую стратегию, которая покупает только когда стохастический осциллятор в состоянии перекупленности и продает, когда стохастик в перепроданности. В текущей версии стратегии рабочий таймфрейм для отслеживания сигналов стохастика — Н4. Например, пересечение медленным стохастиком уровня 20 снизу вверх может служить сигналом к покупке. А пересечение стохастиком уровня 70 сверху вниз может служить обратным сигналом. Индикатор Стохастик по праву считается одним из лучших математических методов анализа финансовых рынков.
Справедливости ради замечу, что редко когда можно встретить эталонную версию данного паттерна. Принципиально важно, чтобы звезда данного паттерна, свеча посередине, имела длинный хвост в сторону завершающегося тренда, а следующая свеча имела крупное тело. В идеале оно должно перекрывать несколько предыдущих свечей. На рисунке выше как раз пример такой “вечерней звезды”, которая не следует канонам, но при этом дает уверенный сигнал на продажу. Здесь нам важно определить направление индикатора и расположение его в зоне выше или ниже 50%. В нашем случае синяя основная линия %K располагается в верхней половине графика и движется вниз (зеленый овал).
Если его уменьшать, то линии будут менять направление очень резко и потеряется смысл в таких сигналах. А если увеличивать, то будет слишком медленно движение. Стоп-лоссы в рамках такой стратегии убираются за окончание коррекции. Бывает так, что она усложняется, и в этом случае ограничение убытков будет кстати. Это не значит, что нельзя снова заходить в рынок по сигналам Stochastic.
Пробой линии %K линии %D снизу вверх, значит начинается бычий тренд и мы готовимся к покупке, можно ставить отложенный ордер на 5-10 пунктов выше точки пробоя. Stochastic, как типичный осциллятор, имеет отдельную процентную шкалу в диапазоне [0;100] и располагается в дополнительном окне под ценовым графиком. Кроме базового (период расчета) и дополнительных параметров в Стохастике используется линия баланса и уровни критических зон − 70 и 30.
Шаг 4 Уровни Перекупленности И Перепроданности
Но это не значит, что нужно брать только эти величины. Никто не запрещает подбирать более подходящие для тех или иных условий. Использование Стохастика в качестве торговой системы вряд ли сможет дать выдающиеся результаты.
Кривая %D в таком случае будет строиться уже от усредненного значения стохастика %K, т.е. Данный эффект позволяет фильтровать шумы и уменьшает количество ложных сигналов, но увеличивает запаздывание индикатора, из-за чего он называется медленным. Если же вы не хотите использовать сглаживание, то следует использовать значение 1 в последнем поле. Наблюдая за изменением цен, он однажды заметил одну закономерность, что на рынке чаще всего наблюдается не трендовое движение, а возвратно-поступательное. Так ему пришла идея создать индикатор, который улавливал бы эту динамику и мог сообщать о разворотах в ту или иную сторону.
Связь Стохастика С Другими Индикаторами
Нужно понимать, что индикатор очень подвижен и следует внимательно следить за происходящим на графике. Достаточно буквально 2 свечей, чтобы данные индикатора полностью изменились. Но с другой – мы получаем индикатор, который очень чувствительно реагирует на изменения рынка и оповещает трейдера в кратчайшие сроки. Это извечная дилемма аналитиков – торопиться или жертвовать количеством сигналов ради качества.
Трейдер не успел на это пересечение, и представим, что находится на самой правой свече зоны, которую я выделил красным цветом. Очевидно, что сразу заходить в рынок не очень комфортно, т.к. Поэтому, переходим на таймфрейм ниже, и смотрим, как развивается ситуация там.
Индикатор Стохастик
В данном случае цена с большой долей вероятности вернётся в середину диапазона, а значение Стохастика позволило войти в рынок с высокой точностью. Конечно, торговля по подобной схеме не принесёт каких-то сверх прибылей из-за того, что тейк профит сильно ограничен флэтом. Но поскольку большинство трейдеров торгуют внутри дня, то им такая стратегия подходит.
В простейшей версии стратегии сигналы фильтруются по направлению тренда. Например, если на рынке наблюдается нисходящая общая тенденция, то открывать следует только короткие позиции, а если восходящая – длинные. Если оно происходит в зоне перекупленности, то данное событие следует рассматривать в качестве сигнала для открытия короткой позиции. Если же в зоне перепроданности – то следует открывать длинную позицию. Но как и все осцилляторы в тренде стохастик будет давать массу ложных сигналов, которые нужно фильтровать. Если уже есть устойчивый тренд, то лучше брать только сигналы по тренду.
- Из-за коротких периодов линий в алгоритме индикатора мы будем часто видеть, как он заходит в эти области.
- Перекупленность возникает на восходящем движении, когда основная линия пересекает уровень 80% снизу вверх.
- Вход в рынок происходит при открытии следующей после сигнальной свечи.
- Прежде всего, поскольку акции очень изменчивы, большое значение имеет классификация текущего состояния во временных рамках.
Параллельно с торговлей можно экспериментировать с параметрами индикатора, смотреть, как отрабатывают сигналы при их изменении на истории. Это позволит выявить оптимальные показатели периодов для того или иного торгового инструмента. Но и при работе со стандартными параметрами можно добиться успеха. Эти области можно считать потенциально разворотными, но есть нюанс. Из-за коротких периодов линий в алгоритме индикатора мы будем часто видеть, как он заходит в эти области. То есть, само по себе пребывание Стохастика в перекупленности или перепроданности еще ни о чем не говорит.
Не забываем про то, что обязательно следует дождаться момента, когда свеча закроется и линии действительно пересекутся, выйдут из области. Это важно потому, что в рамках консолидации движения обычно резкие и свеча может поменяться буквально перед самым закрытием. Стохастик предоставляет множество сигналов для входа в рынок и выхода из него. Основным среди них считается пересечение линий %K и %D снизу вверх выше уровня 80% и сверху вниз ниже 20%.
Сигнал на продажу формируется, когда основная линия моментума пересекает сверху вниз сигнальную. На графике выше этот момент выделен красной стрелкой. Если же стохастик пересекает как работает Стохастик сигнальную снизу вверх (зеленая стрелка), открываем длинную позицию. Стопы можно устанавливать чуть ниже локальных минимумов в пределах нескольких свечей от точки входа в рынок.
Atr Индикатор Волатильности На Форекс
Совместное использование этого осциллятора с другими трендовыми индикаторами напрашивается само собой. Ниже мы разберем наиболее популярные комбинации стохастика и других индикаторов. Параметр, который характеризует используемые значения в стохастике. Что-либо менять не стоит, так как в стандартном исполнении это наиболее удобное значение, а если стратегия предусматривает изменение, то это будет указано в описании. Это относится к любым торговым инструментам и рынкам, форекс в том числе. Стандартным периодом для этой линии по умолчанию является 5.
А если сигнал образуется у нижней границы, то покупаем после выхода из перепроданности. Ничего сложного в этих сигналах нет, но важно помнить о привязке значения индикатора к закрытию свечи. Лучше всего для подтверждения сигналов подходят разворотные паттерны свечей и фигуры графического анализ типа треугольников и головы с плечами. Строго рекомендуется использовать стохастик совместно с трендовыми индикаторами. Не пожалейте времени на изучение торговой стратегии стохастика вместе с лентами Боллинджера.
И лучше не брать сигналы индикатора в тренде за основные, а использовать стохастик как фильтр. Альпари является членом Финансовой комиссии — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке. Немаловажными сигналами являются пересечения этих линий между собой.
Выбор индикатора должен зависеть от выбранной торговой стратегии. Разработанный еще в 50-е годы прошлого века, он до сих пор широко используется трейдерами. При этом редко кто использует для торговли один лишь стохастик. Большинство успешных торговых стратегий подразумевают применение этого индикатора в комплексе с другими инструментами технического анализа. Для 5-минутного графика рекомендуется использовать минимальные периоды %K и сглаживания.